策略组合净值回测

基于历史数据的量化策略表现分析 (2024.07 - 至今)

RWA资产智能选择策略

基于多因子风险模型的资产配置策略，动态调整投资组合权重

4.1%

年化收益

4.1%

年化波动

期现套利策略

Delta中性对冲策略，利用期现基差获取资金费用收益

5.6%

年化收益

1.5%

年化波动

Web3资产主动管理策略

通过链上数据分析，评估Ethena、ListaDAO等Web3协议的投资价值

22.3%

年化收益

18.6%

年化波动

组合净值走势

8.2%

组合总收益

8.2%

年化收益率

6.8%

年化波动率

1.21

收益波动比